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ゾーン 確率 矛盾

2010-07-04-11:58
スペイン勝った。けど、
ちょっとつまらない試合だったな・・・


今さらながら、ゾーン を読んでいます。

翻訳だからかな、なんかススッと頭に入ってこなくて><
読んでは戻り読んでは戻りを繰り返してます・・・

やっと第8章に入ったところなんですが、
確率・優位性に関して思うところを。

226ページに

トレードは確率や数字のゲームであると確信しているのであれば、
一回の負けトレードやたとえ連敗したとしても、
どうして典型的なマイナスの影響があると言えるだろうか。
自分の優位性が自分に有利な勝算を持つのであれば、
あらゆる負けがそれだけ勝ちにより近づいているのだと教えてくれているのである。
これを確信したとき、負けトレードへの反応にもはやマイナスの感情の性質はない。

とあります。

勝ち負けに感情的な反応するのは意味が無い
という点には賛同するんですが、

あらゆる負けがそれだけ勝ちにより近づいているのだと教えてくれているのである。

ここが気になる。

自分でも前々から、よく考えると矛盾してるんだけど
普通に受け入れてるのが不思議だなーと思ってることがあります。

私は、

目の前の1回1回のトレードでは勝つか負けるかは分からない。
でも、トータルでプラスにはできる。

と考えてトレードしています。

これってよく考えると変な話だよね?
自分でも変だなー矛盾してないか?とたまに思うんですが^^

ま、勝率・損益率をコントロールすれば
トータルプラスになるんだから、別に矛盾してるわけではないのか
と一人で納得するんですけどね。


で、ゾーンの気になった文は、
その文脈の中での主張は理解してるし納得してるんだけど
短絡的にそこだけ受け止めると

負けが続いた後は(必ず)勝ちがやってくる

みたいな理解になってしまわないかなーと。

例えば、
連敗してるときに、連敗後だから、そろそろチャンスがやってくるよ とか
EAで最近マイナスが続いてるから、そろそろプラスになる時期きたんじゃない?とか
って話を聞いたりしませんか?

私はそれが正直、理解できないんですよね・・・。

いや、言ってることは理解できるし
人間の直観的には有り得そうと感じる話だろうな、とは思うんだけど

でも、確率で考えてみれば
連敗することと、その後に勝てるかどうかって何も関係ないよね?
と思うんですよね。

勝ち負けはランダム、連続性があるわけじゃない
=1回1回のトレードには何の関連性もない

と思うので、
連敗も連勝も、勝ち負けを1回ずつ繰り返すとかも
確率的にはどれも同じように起こり得るはずで

だから、連敗後に勝つ or 勝ちが近づいた と考える
または逆に、連勝後そろそろ負けちゃうんじゃ・・・?とか考えるのも
おかしな話じゃないかと私は思うんですよね。

例えば、検証して勝率8割の手法があったとして、
実際にトレード開始してから、その勝率8割っていうのは
1週間単位で実現されるのか
1ヶ月単位で実現されるのか
1年単位で実現されるのか

は誰にも分からない・・・ですよね?

10年分、検証したとして、
毎年勝率8割になってたって結果があったとしても
今後の1年で勝率8割になるかどうかは実際には分からない、

100年分検証してみたら、その10年だけ突出して結果が良かっただけかもしれないし。

なので、手法通りにやれば、今後の1年で勝率8割くらいに落ち着きそうだなと予想することはできるけれども
絶対ではないですよね?

もしかすると、今後10年トレードをずっと続けたとして
最初の8年は負け続けて、最後の2年で連勝するかもしれないし

死ぬまで50年くらいトレード続けたんだけど
50年ずっと負け続けてて、実は死後もトレードを継続できていたら
51年目から連勝できた・・・とかになっちゃうかもしれない。

直観的には「そんなバカな話あるかい!」って思うけど^^
確率的には起こり得る話ですよね??



・・・なんてことを書くと
検証(バックテスト)に意味はないのか?って言われちゃいそうだけど
そういうことではなく^^

勝ち負けはランダムだ ということや

検証して優位性のある手法だと分かっていても
実際に結果が出るまでの期間は未知だ ってことなどを

考えれば考えるほど、分かるような分からないような
矛盾してるのかなーってモヤモヤしてきます^^

これ書いてても、一体だから何なの?と自分でも思いますw


確率的思考と、現実の結果に対する感情との摺り合わせは
常に葛藤を伴うものだなーなんて考えたりします。

tag : FX トレード 確率 優位性 ゾーン

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No title

お久しぶりです☆
 
平均への回帰 ではないでしょうか??

回数をこなすほどに 其のトレードの確率に近づくわけだから
期間は気にしなくても良いかなと?

同じトレードを20回したときにトータルで勝つことは分かっている

コイントスで言えば20回より100回 100回より1000回
繰り返した時

より50%に近づいているはずである わけで

ゾーンは 表現が難しいですよね

7回くらい読んだけど 半年以上かかりました。。

読めば読むほど味が出るってかんじでしょうか~

C(またはK?)さんへ

初めまして。

「デイトレート」というのは読んだことがないので、よく分かりませんが、翻訳本って日本語がこなれてないのが多いですよね^^

dai さんへ

> 平均への回帰 ではないでしょうか??

> 回数をこなすほどに 其のトレードの確率に近づくわけだから
> 期間は気にしなくても良いかなと?


あ、いやそこは理解してるんです。
文脈上で言わんとしてることは理解できるんですが

確率というのは、そもそも「回数をこなすこと」が
前提にあるので

実際のトレードだと、どのくらいの回数を経ればいいのかが未知である

という点で心理的葛藤が生まれるんじゃないのか?ってこと。

回数を経るには、時間がかかるので
期間の問題が出てくるよねってこと。

確率的に考えてトレードする のを徹底すると
もしかすると自分が死ぬまで負け続けることも
確率的には起こり得るはずですが

検証して勝率5割の手法だったとして、
それを10回やれば5回は勝てるはず
だから5連敗したから、これからは勝てるはず
って考えるのは、間違ってるとは言えないけれども

100回やって50回勝ち50回負けとも考えられるから
5連敗は50回負けの一部でしかないかもしれない

50連敗した後は
1000回やって500回勝ち500回負けの一部かもしれない

・・・という風に考えていけるので

確かに負けをこなすことで勝ちに近づくとは言えるけれど
人は無限にトレード続けられるわけじゃないから
確率的思考はトレードで重要だし必要なことだけど
同時に葛藤も生むんじゃないかと思うわけです。




> ゾーンは 表現が難しいですよね


難しい表現というか、まわりくどい感じ・・・かな?
内容自体は、なんか当たり前のこと言ってるなーって思ったんですけど、私が成長したってことかも^^

ゾーンの原本

こんにちは!ドイツ、勝ちましたよ!もうこうなったら
優勝めざせです。

ゾーン、私も読みました。でも日本語翻訳は、ドイツから
取り寄せると高いので、こちらで原本を買って読みました。
が、やっぱり、原本もかなりやっかいですよ。
書いている本人も、もしかしたら自分でも良く分かって
いないのかなぁ・・・なんて^^。
だから翻訳は尚更理解が難しいと思います。

とにかくアメリカ人はものすごくくどくど書くところがあり、
本当に言いたいことはほんの数ページだったりします。
きっと思考の違いかな・・・と。

昼豚さんがこだわっている部分、私はあまり原本では
引っかからなかったのですが、要は、自分で検証して
編み出したルールを信じて、一貫して淡々とトレードしろって
ことかな・・・なんて理解してました。

ちょっと気になったので、もう一度改めてゾーンを
読み直してみますね。

ではでは、引き続き、ドイツの応援を宜しくお願い
します!(って、オランダファンだったらどうしよう・・・)

昼夜逆転・・・。

その本を読むとなんだか深みにはまりそうですね。

投資はすべて人間が行っているものなので
ランダムではなくある種の規則性が存在していると
思うのであまり深く考えずできるだけシンプルに
自分がいける!と思ったところでのみやっていこうと
思っています。

パリスさんもチャートを見る力がめっちゃあるので
これからも勝ち続けます。だって多くの人がチャートみてトレードしているから。
ん!?自分何がいいたいんだろうか・・・。なんかずれたこと言っているような・・・。

最近昼間までおきてて夕方寝るようになってしもうた。
トレードができなくなるー。そろそろ気合をいれて
徹夜してリズムを直します。

バイバイ マラドーナ。

ぼちぼち さんへ

> こんにちは!ドイツ、勝ちましたよ!もうこうなったら
> 優勝めざせです。


今回のドイツ、本当に強いね~
それも若手(?)の人が活躍してるから
しばらくはドイツの時代か?!

バラック形無し?^^


> ゾーン、私も読みました。でも日本語翻訳は、ドイツから
> 取り寄せると高いので、こちらで原本を買って読みました。
> が、やっぱり、原本もかなりやっかいですよ。
> 書いている本人も、もしかしたら自分でも良く分かって
> いないのかなぁ・・・なんて^^。


原本で読むなんてすごいですね~!!


> とにかくアメリカ人はものすごくくどくど書くところがあり、
> 本当に言いたいことはほんの数ページだったりします。
> きっと思考の違いかな・・・と。


そうなんですか!
アメリカ人こそ直球で簡潔に書くのかと思ってた。


> 昼豚さんがこだわっている部分、私はあまり原本では
> 引っかからなかったのですが、要は、自分で検証して
> 編み出したルールを信じて、一貫して淡々とトレードしろって
> ことかな・・・なんて理解してました。


あ、こだわってるわけでもないです^^

ブログに書くネタがないなーって探してて
目の前にあったゾーンの読みかけのところから拾ってみただけw



> ではでは、引き続き、ドイツの応援を宜しくお願い
> します!(って、オランダファンだったらどうしよう・・・)


あ、私ね チームで応援してるのは日本代表だけなんです。
それ以外は、引いて見てる感じかな^^

好きな選手のいるチームは見るけど、応援してるわけでもないかな。

でもでも スペイン VS ドイツ だと
スペインに頑張って欲しいなぁ~って思うかな。
ごめん、顔のタイプで言うとスペインが好きなんですw

mit- さんへ

> その本を読むとなんだか深みにはまりそうですね。

なんかね、書いてある内容は同じような感じの
アリ・キエフ(確か)って人が書いた「リスクの心理学」「トレーダーの心理学」という本があるんですが、私はこっちを昔、読み込みました。

そっちも翻訳本の読みづらい印象は多少ありましたけど
ゾーンほどではなかったかなと思います。


> 投資はすべて人間が行っているものなので
> ランダムではなくある種の規則性が存在していると
> 思うのであまり深く考えずできるだけシンプルに
> 自分がいける!と思ったところでのみやっていこうと
> 思っています。


あっと、今回の記事の「ランダム」は
確率的に勝ち負けはランダムに分布してる の「ランダム」で

相場はランダムウォーカーだ って言われるときの「ランダム」とは違いますよ。
一応、念のため。



> バイバイ マラドーナ。

マラドーナは正直もっと見たいw

私は、ドゥンガのファッションチェックも密かな楽しみでしたw
以前、ブラジルが調子悪いときに
ドゥンガのシャツ変だ!って批判されてから、つい気にして見ちゃってますw
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******************
購入後のファイル解凍について
詳細はこちらの記事
******************
プロフィール

パリス昼豚(ひるとん)

Author:パリス昼豚(ひるとん)
2006年7月にFXを始めました。
元手:20万円で。

・・・が、損失が膨らみ、追加・追加で投入資金は
合計:115万円

現在(2006年11月)
23万円にまで減ってしまい・・・。
マージンコール(強制ロスカット)は3度経験しました。←おバカ

★2008年1月追記
2007年は当然のように・・・ 2月上海ショックと8月サブプライムの暴落にやられて撃沈してました・・・。

暴落で必ずやられる=ショートが苦手であることに気づき、ロングもショートも同じこと!同様にポジを取れるように頭を切り替えるように努力したんですけど・・・

根本的な原因は『損切りできない』おバカちゃんである!ということです(←分かってるなら損切りしようよ)

2008年は小額資金でコツコツ増やしていくトレードにいたします☆

★2009年3月追記
なんとかコツコツトレードを続けた結果、ようやく損した投入資金を取り返すことに成功~♪ 何かが見えてきた!というか自分が分かってきた?!

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