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手法・ルール作りと検証と練習と・・・

2010-01-05-19:06
若月さんから手法・ルールの作り方について頂いた質問
どうもありがとうございます☆


ルール作りの手順について、
最初に単純なルールで勝率5割くらいはいけそう→1、
負け回数を減らす→2、
負けPIPSを減らす→3、
勝ちPIPSを調べるの手順で、

例えば1の負け回数を減らす時に排除したトレードは、2,3の段階ではもう使わないのですか、
それとも常に最初にとったデータを全て使って、負け回数を減らすことだけをした場合の勝率や損益率、負けPIPSを減らすことだけをした場合~を調べ、それぞれでまあまあ成績が改善されればそこで組み合わせるのですか。



ちょっと誤解されている気がするんですが…


まず、私は損小利小が自分に合っているのと、
小額スタートって条件があり

そのため勝率高めのトレードをすることを考えているので

ざっと見た感じ、勝率5割くらいはいけそうなルールを最初に探します。

そこからルール通りにエントリーしたら、どのくらいのPIPSが取れそうなのかの検証データを取ります。
その検証結果から、勝率と、幅はありますが損益率を計算することができます。

そこでトータル・プラスになるのかどうかが分かりますよね。

で、その検証通りにトレードをすれば自分の稼ぎたい金額が達成できるのであれば、その通りにトレードできるように練習すればいいと思います。

私の場合は、検証結果より成績を改善しないと目標金額をクリアできないと思ったので

何を改善して成績を上げるべきか?
勝率×損益率のバランスはどの程度の数値を目指さないといけないのか?

を考えた順番が、

負け回数を減らして勝率を上げる
負けトレードでのPIPSを減らして損益率を上げる
勝ちトレードで最低何PIPSは取らないといけないか

ということです。
これをひとつひとつデータ取り直すって意味ではないですよ。


最初に取ったデータが基本・原則の手法・ルールで、その範囲内でトレードするのは絶対条件です。

その範囲内で、

・負けトレードには手を出さない練習をする。
・負けPIPSを減らす練習をする。
・勝ちPIPSの最低ラインをクリアする練習をする。
・勝ちPIPSを増やす練習をする。

のを検証データを取った後にデモや過去チャートでやって、
自分がどの程度の成績を出せるのかを把握していきます。

それを繰り返して、安定して勝てる成績が出せる=トレード・スキルが身についてきた と判断したらリアルトレード開始です。


なので、ずっと数値を出す検証作業、検証データを取ることをしているわけではないですよ。


検証データを取るのは、ささっとやって、そこからは自分の裁量・判断力を上げるための練習・訓練をします。

裁量はあくまで裁量なので、明確に何がどうなったらエントリーOR決済とかの記述ができるわけではないです。
だから、そこの部分できっちり検証データが出せるわけではないです。

しかし、自分でデモ・過去チャートで練習した結果の成績は出せますから、それを精査して、改善すべきポイントを日々の課題にして訓練していきます。

同じ日のトレードをやってみたら、3ヶ月前の成績より現在の成績・結果のほうが良くなっている…はず、理想的には。


若月さんは、裁量トレードとシステムトレードの違いを混同されているように感じます。
それが混乱してしまう理由じゃないかな、と思います。


私がやっているのは裁量トレードで、検証方法や手法・ルール作りも
裁量仕様になっています。

若月さんはシステム志向のようにお見受けするので、
私のやっている検証方法にはあまり捉われずに進めたほうがいいんじゃないのかという気がします^^

tag : FX トレード 手法 検証 裁量

comment

Secret

質問

始めまして、このブログで勉強さてもらってます
大変参考になりありがたいです
そこで
トレード報告をアップされていますが
トレード時間帯からみて、参考にしようとチャート見てるのですが
1月2目のトレード回数5回とありますが
ユーロドルだと、私だとそんなにチャンスがあったとみれないのですが
ドル円とユーロドルの両方で5回なんでしょうか?

まるまるさんへ

はじめまして。
そうです、ドル円とユロドル両方で5回です。

返事

ありがとうございます

なるほど、そうでしたか、チャートを見て、どうしているのか

悩みましたが、すっきりしました。

パリス昼豚さんへ

こんばんは。
いつもブログ楽しみにしています。
デモトレード今日2日目です。
今日は一回だけエントリーしました。
20:20過ぎにユーロドルでショートです。
迷ってたのですが、急に長い陰線がでたので、
反射的にエントリーしてしまいましたが、
案の定、すぐ反転上昇していきました。
16pで損切りしました。
そのあとは全く手も足もでませんでした。
あとからチャートを見るとここでチャンスだったのかと思うのですが、
実際動いているチャートでトレードするのは
私には、なかなか簡単ではありません。
とても、動きが早くてついていけませんでした。
今日は少し動きが激しい日だったのでしょうか。
でも、あせらず、がんばっていきます。
私の場合は、フルタイムの仕事をしているため、
チャートを見られるのが20時頃からとなってしまいます。
私のような場合は、一つの通貨ペアだけでなく、
複数の通貨ペアを見ていくほうが良いのでしょうか?
それとも一つに絞ってエントリーがなかなかできなくても、
じっくり見ていくほうが良いのでしょうか。
何かアドバイスをいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

miyamiayaさんへ

こんばんは。

> 今日は少し動きが激しい日だったのでしょうか。

昨夜のユロドルはチャート見る限りでは、特に激しい動きという感じはしませんけど…。
ま、慣れじゃないですかね。


> 私のような場合は、一つの通貨ペアだけでなく、
> 複数の通貨ペアを見ていくほうが良いのでしょうか?
> それとも一つに絞ってエントリーがなかなかできなくても、
> じっくり見ていくほうが良いのでしょうか。


これは、どうなんでしょう。性格によるんじゃないですかね??
限られた時間の中で、エントリーチャンスが多いほうを好むのかどうかによると思います。

私は、エントリーチャンスが多いのは、リスクも高くなると考えるタイプですし、

複数の通貨ペアを同時に監視するのも、複数のチャートを同時に見続けることも苦手だし
一度に保有するポジが増えるのも、管理しきれなくなるので好きではないので、
通貨ペアは絞ってトレードしています。



また、もし同じインジ使ってたとしても、通貨ペアごとに設定値を変える必要があると私は思っているので、同時に複数の通貨ペアをチェックするのなら、すべての検証をまずやってみて

自分がトレードする時間帯で、それぞれ分散してサインが出るのか確認したほうがいいと思います。


でも、私が負け続けてたときの感覚で率直に言うと、
1つの通貨ペアでトータルプラスにできない状態で、
複数の通貨ペアに手を出しても、
あまりうまくはいかないんじゃないのかな、って気はします^^

ありがとうございます。

パリス昼豚さん
アドバイスありがとうございました。
まだデモはじめたばかりなのに、
ちょっとあせってしまいました。
おっしゃるとおりだと思います。
一つのペアをじっくり見ていきます。
ありがとうございました。
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購入後のファイル解凍について
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プロフィール

パリス昼豚(ひるとん)

Author:パリス昼豚(ひるとん)
2006年7月にFXを始めました。
元手:20万円で。

・・・が、損失が膨らみ、追加・追加で投入資金は
合計:115万円

現在(2006年11月)
23万円にまで減ってしまい・・・。
マージンコール(強制ロスカット)は3度経験しました。←おバカ

★2008年1月追記
2007年は当然のように・・・ 2月上海ショックと8月サブプライムの暴落にやられて撃沈してました・・・。

暴落で必ずやられる=ショートが苦手であることに気づき、ロングもショートも同じこと!同様にポジを取れるように頭を切り替えるように努力したんですけど・・・

根本的な原因は『損切りできない』おバカちゃんである!ということです(←分かってるなら損切りしようよ)

2008年は小額資金でコツコツ増やしていくトレードにいたします☆

★2009年3月追記
なんとかコツコツトレードを続けた結果、ようやく損した投入資金を取り返すことに成功~♪ 何かが見えてきた!というか自分が分かってきた?!

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