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検証と裁量について

2010-01-02-16:27
明けましておめでとうございます!

私の初夢は

スパイか何かになってて、誰かを追いつつ追われつつ…みたいな
あまり明るく楽しい夢ではなかったですw

夜中にやってる『24』見た影響か??



若月さんからの質問
どうもありがとうございます☆


あるトレードで取れたPIPSというのはどう捉えているのですか。
例えばエントリー後○時間でストップにかからずどこまで到達したかとか、
トレーリングストップで追いかけたら何PIPS取れたかとか、
ストップにかかるまで放置したら最高何PIPS取れたかとか(これだとものすごい好結果になってしまいそうですが)、
そういうようなことでしょうか?

私は現在トレードから離れて検証中で、単純なルールで勝率約5割、損益率1ちょっとになり(最近まで損益率とプロフィットファクターをごっちゃにしており、プロフィットファクターのほうは1.4台)、負けトレードを減らすためにエントリーの際のフィルターをいろいろ考えて検証するも、一番よかったものでも損益率1.2ほど、勝率は6割に少し足りないくらいで、劇的な改善は見られません。ただ、プロフィットファクターはかなり向上しますが。
そこで、これは利益をもっと伸ばす方向に考えなければいけないのかなと思っており、冒頭の質問につながります。前提のルールでこれ以上勝率を上げる方法を現時点では思いつかないのです(検証足りないだけかも)。



「あるトレードで取れたPIPS」というのは、検証結果の話でいいんですよね??

私のやった、この記事に書いているアナログ検証方法のことだとすると、

検証している時間は、朝8時~夜中1時までで、
朝8時~正午、14時~18時、21時~夜中1時 の3つに区切りました。

試行錯誤している最初のころは区切ってませんでしたが、
長時間ポジ保有も長時間トレードも私は性格的に合っていないので
トレード開始したら最長3時間でやめるルールを決めたので、
時間帯を区切って検証するように変更しました。


その時間帯で、エントリー後、▲20pipsのストップ上限にひっかかる前に
利益はどのくらい見込めるのかを
10~20pips、20~30pips、30pips以上に分けてデータを取りました。

例えば、エントリー後に区切った時間の中で、
含み益+50pipsになった後、利食いしなければ±0になる
というような動きの場合は、30pips以上にチェックします。

一応、備考に 放置したら±0 ってメモしておきます。


この検証段階では、「利益がどのくらい見込めるのか」の分散を把握するのが目的なので
決済ルールを決めているわけではないです。

なので、このやり方は、何PIPS取れるかというのがきっちり計れるわけではないです。



で、私はプロフィットファクター(以下、PF)を使っていないんですが、

私の場合は、ポジションサイジングを変更するのは、意外に難しいと考えているので
口座残高に対して枚数は固定にしていて、ほぼ、獲得PIPSがプラスなら金額もプラスになる感じです。

月初に勝ちが多くて、月末にいくほど負けが続いたら、
ちょっと金額的にはマイナスになるんですけど
そうならないように、っていう考えもあって毎日「勝率にこだわる」ことにしていて
連敗はしないようにして、もし連敗したら負け逃げルールとしてトレード休止ってルールにしています。

えーと、とりあえず、私は勝率と獲得PIPSで成績を把握すればOK、PFは私にとっては不要って考えているってことです。


で、PFって、獲得PIPSだけじゃなくて、枚数も勘案してトータルの勝ち負けの金額を知るために見る数値、だと私は理解しています。


合計の獲得PIPSはマイナスなんだけど、金額的にはプラスになっていることってありますよね。
負けトレードのPIPSは多かったんだけど、枚数を減らしていたので…っていう状況。


そういうポジションサイジングの変更を常にしている人にとっては、
獲得PIPSよりPF見ないと実際に勝ってるのかどうなのか分からないってことだろう
と思ってるんですが、この理解で合ってます…よね??


だとすると、若月さんはPFを出しているってことは、検証段階で、枚数の変更も入れてるってことなんでしょうか??

というのが分からないポイント1点目です。
枚数の変更を入れた検証がダメだって意味ではなくて、それを検証の段階でする理由が分からないって意味です。


次に、

・単純なルールでPFが1.4台の結果が出ている
・一番良かったもので、勝率が6割弱で損益率が約1.2、PFは大幅改善

のであれば、それはトータルでは結構プラスになるってことですから
そのルールでトレードをしない理由がよく分からないんですよね…。

「劇的な改善」っていうのが、どの程度の成績を想定されてるのかな?と。


上記の私のやり方の検証方法では、勝率は計算して出せますが、
損益率は幅があるので、きっちりした数字は出ないので、

その感覚で考えてみると

若月さんは、エントリーも決済もルールを明確にして検証しているんだろうなって想像してるんですけど

エントリーも決済もルールを固定して検証した場合に、例えば

 勝率80% 損益率2

みたいなウハウハな結果って出ないんじゃないのかな…と私は感じます。

まぁ実際は分からないですよ。もっとすごいルール考案できる人もいるとは思うんですが

でも私の才能とスキルレベルでの感覚で言うと、

勝率60% 損益率1.2 の検証結果が出たら、かなり満足レベルなんですけど…。


手法・ルールの作り方の過去記事を最初から全部読んでいただけると、私の考え方を分かっていただけると思うんですが

私はそもそも検証する段階では、好成績のルールが見つかるとは考えてないんですよね。

トータル・プラスに出来るかどうかは最低限クリアする条件ですが、
そこから、

・負けの回数を減らして勝率を上げる
・負けのPIPSを減らして損益率を上げる
・勝ちのPIPSを増やして損益率を上げる

ことで成績改善するのは、自分の裁量・判断力を向上することで実現していく、と考えています。

ここは、完全裁量の部分なので、明確なルール化=売買サインが出るようなものではないし
フィルターはテクニカルを追加するとかじゃなくて、自分の脳みそになります。

なので、検証の後に、繰り返しデモや過去チャートで練習していくことが重要と考えています。

検証は絶対やらないといけないと思ってますけど、検証すること自体より
検証結果以上の成績を出すための練習・訓練のほうが
勝つトレード・スキルを身につけるために必要だし、重要なことって考えています。


もし、
検証する段階で、かなり好成績の手法・ルールを考案して
その通りにトレードしていく

という想定でトレードを組み立てたいのであれば、

裁量ではなく、システムトレード志向だと思いますので
ちょっと私からは有益な話は出てこないと思います^^


tag : FX トレード 検証 手法 勝率 損益率 プロフィットファクター

comment

Secret

お礼など

早々のご回答ありがとうございました。取れそうなPIPSは時間で区切って考えていたのですね。
私は、検証するのに一応リミットは決めないといけないと思い、リミット:ストップが最低1:1以上になるところで値段が止まりそうな所にリミットを置いて勝率や獲得PIPSなどを計算してみていました。このリミットの決め方を自分であいまいに感じており、感覚的に勝率6割弱だったら損益率は2か3はないとだめなのではと思ったので(ここがだめですかね、PIPSだけでなく実際に金額では1カ月や1年でどのくらいになるかまで計算していませんでした)そうするとリミット後さらに伸びたトレードをどうにか生かせないかと考え、単純にリミット:ストップを1:2にすれば、いやいや今までのリミットの決め方で結果的に助かったトレードもあるし・・・などと思いついたことを全部検証していたら死んでしまうと思い、今回の質問をさせていただきました。
PFを出したことに深い考えはありません。単純に総利益/総損失はどのくらいなのかなと100例検証ごとに計算しただけなので、枚数も一定という前提です。
私は、自分ではシステムトレード志向ではないと思っていましたが(超文系人間なので)、トレードで迷う部分をなくしたい→臨機応変な部分を少なくしたい、ということでアナログなシステムトレーダーを目指しているのかなと今回思いました。でもパリスさんのブログはすごーく参考になります。
今回も長文ですみませんです。

若月さんへ

あ、枚数は一定にしてたんですね。

であれば、特にPFは計算しなくても、
勝率と損益率のバランスが±0以上かどうかと
合計の獲得PIPSを計算すればいいのかな、という気はしますが…

まいっか。人それぞれなんで、気にしないでください^^

勝率6割あれば、損益率は2や3にならなくても枚数増やして稼ぐことはできますよ。
損益率は高いに越したことはないですけど。

資金管理と稼ぎたい額を考えて、勝率と損益率がどのくらいのバランス以上であればいいのかを先に考えてみてもいいかと思います。

あけましておめでとうございます!

パリスさんの考え方、(特に精神面での)とっても参考になります。
最近、こちらのブログを見始めたのですが、いろいろと遡ってブログを見させていただいてます☆ためになることがたくさん!あるので
メモしながら読み進めてます。
昨年は、半年以上デモトレードに費やし少しづつ自分に自信を付けてきました。今年はリベンジの年です!!
パリスさんみたいになれるように本気で頑張りますので、
これからも、よろしくお願いします(*^_^*)

質問というのは特にないのですが(すみません、、、ほとんど聞きたいことは過去ブログに書いてあるので) 5万円~始めた時と現在の取引してる口座は違いますか?
もし、よろしければどの口座を使用してるか教えていただけると嬉しいです^^

そうそう、ブログで紹介していた「リスクの心理学」現在、読んでます。すっごい参考になります☆ありがとうございました~

やんさんへ

初めまして☆

>5万円~始めた時と現在の取引してる口座は違いますか?

5万円で始めたときは外為オンラインです。
現在は別の口座を使っていますが、秘密です^^


> そうそう、ブログで紹介していた「リスクの心理学」現在、読んでます。すっごい参考になります☆ありがとうございました~

そうですか、良かったです☆
翻訳なんで、こなれた日本語じゃないのがちょい難点ですが
何度か読み返すといいと思いますよ!!
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5万円FX購入後の内容に関する質問については、このブログでは受け付けておりません。上記アドレス宛にメールでお願いいたします。
また、限定ブログのQ&Aコーナーに同様の質問がないか先に確認をお願いします^^

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購入後のファイル解凍について
詳細はこちらの記事
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プロフィール

パリス昼豚(ひるとん)

Author:パリス昼豚(ひるとん)
2006年7月にFXを始めました。
元手:20万円で。

・・・が、損失が膨らみ、追加・追加で投入資金は
合計:115万円

現在(2006年11月)
23万円にまで減ってしまい・・・。
マージンコール(強制ロスカット)は3度経験しました。←おバカ

★2008年1月追記
2007年は当然のように・・・ 2月上海ショックと8月サブプライムの暴落にやられて撃沈してました・・・。

暴落で必ずやられる=ショートが苦手であることに気づき、ロングもショートも同じこと!同様にポジを取れるように頭を切り替えるように努力したんですけど・・・

根本的な原因は『損切りできない』おバカちゃんである!ということです(←分かってるなら損切りしようよ)

2008年は小額資金でコツコツ増やしていくトレードにいたします☆

★2009年3月追記
なんとかコツコツトレードを続けた結果、ようやく損した投入資金を取り返すことに成功~♪ 何かが見えてきた!というか自分が分かってきた?!

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