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手法・ルールの作り方6

2009-11-09-18:04
手法・ルールの作り方5の続きです。

過去チャートを見ていくアナログ検証で、
負けの回数を減らすには?
負けのpipsを減らすには?

を見ていった次にやったのは

3.勝ちは平均して何pipsくらい?

です。

例えば、検証してみたら↓こういう2種類の結果が出たとしますよね。
091109_kenshoukekkarei.gif


ルール1も2も、勝率は60%で、取れそうなpipsの分布が違う。

ルール1のような結果が出たら、ニンマリですw
ルール通りにエントリーしてOCOでリミット30:ストップ20で
放置しておくだけでも、トータル勝てますよね。

▲20pips~30pipsまではすべて負けトレードにしちゃっても
勝率44% 損益率1.5なので、100回トレードしたら
44回勝ち×30pips=1320pips
56回負け×20pips=1012pips
トータル308pipsの勝ち

こういうウハウハな結果の場合は、過去チャートを精査する必要はあまりないですけども、普通はそんなうまくいかないので^^

ルール2みたいな結果が出たとすると・・・
(私は実際にこんな感じの結果が出ました。)

おおむね10~20pipsは取れそうで
割と30pips以上狙えるときもある、って感じ。

で、勝てるところを過去チャートを見ていったんですが、
いまいち利を伸ばすかサクッと10~20pipsで利喰いすべきかの判断がつきづらかった…。

なので、勝てるトレードの過去チャートを精査するんじゃなくて
チャートの右側を隠してずらしていく仮想トレードをやりました。

同時にデモもやって、仮想トレードとデモの成績を比較しました。

そうすると、仮想トレードだと、30pips以上取れるときは結構いけてる感じなんですけど
デモだとあまり利を伸ばせてないことに気づいて、

自分の心理&行動パターンを考えてみた結果、
ある程度一方向に動くときでも、ちょっとした押し・戻りで迷いが生じてるのが分かり

ここは利を伸ばせるように努力するよりは、
利小でいいから確実に利喰いするほうが私には合っていると結論を出しました。
→参考記事ユロドル15pipsを目安にした理由

ということで、平均的に1回あたり15pipsは取れると考えました。


ルール2の例だと
10pips以上30pipsまでは合計40%ですから

10回トレードしたら、4回は15pipsは取れるだろうと予測が立ちます。

30pips以上は20%発生します(10回中2回)から、
最低でも2回は15pipsは取れるだろう、

もし大きく動いて例えば100pipsくらい動いて、押し・戻りが2回とかあれば、そこで再エントリーすれば、+2回くらい15pips取れる可能性は出てきますね^^


最低でも勝ちトレードのときは15pips取るようにしたら
ストップは▲20pips上限までいったとしても
損益率0.75×勝率60%ならトータルで勝てます。

10回トレードしたとして、
6回勝ち× 15pips=90pips
4回負け×▲20pips=80pips
トータル10pipsの勝ち


でも、同時に
損小利小で月に手取り100万円稼ぐには?って計画を立てていて
1日に20~30pips 月に400~600pipsは取ることを考えていたので

トレード10回あたり10pipsプラスで、その目標達成しようとすると
月に400~600回、1日20~30回トレードが必要になります。

1日20~30回っていうのが現実的なのかどうか?
って問題がここで出てきますよね。

アナログ検証の結果から、大体1日に何回くらいエントリーチャンスが出るかっていうのは分かるので、それと照らし合わせて考えればいいんですが、

私の検証してたルールだと、1日20~30回もエントリーチャンスはなかったし、
自分でも長時間トレードが嫌で、理想は1日1回エントリーで30pips取りたい☆ ま、それは継続困難だろうから、1日2~3回、多くても10回までで…って考えていたので

このルール2の 勝率60%×損益率0.75のミニマムの成績では
望む結果は得られないんですよね。


で、

負けの回数を減らす
負けのpipsも減らす
勝ちトレードの中の30pips以上のときに15pips以上取る

のバランスで、もっと成績向上しないといけない。


1日20~30pipsが獲得目標で
1日のトレード回数10回以下(できれば5回以下)

って条件で目指す 勝率×損益率 を考えてみると

おおまかには 勝率75%×損益率1 の成績を出せればOKでした。


で、仮想トレード&デモで、その成績を安定して出せられるように
トレードの練習を続けていきました☆

tag : FX デイトレード 手法 勝率 損益率

comment

Secret

コメント

パリスさん、こんばんは。

素晴らしいです。
すべての設定値に自分なりの根拠を持っているところに感心しました。
勝っている人にとっては当たり前のことなんでしょうかね^^

でもここまで具体的に説明しているブログを私は他に知りません。

ヒロシさんへ

こんばんは☆

なんか今日もまとまりに欠けてきたな~なんて思ってたんですけど^^
理解してもらえてるみたいで良かったです。

勝ち平均は何PIPS?について

こんにちは。過去の記事への質問ですみませんが、トレコミュからこのブログの存在を知り、ここ数日でこちらの記事を読み漁っていたもので、どうぞご容赦のほどを。
それで、質問ですが、あるトレードで取れたPIPSというのはどう捉えているのですか。例えばエントリー後○時間でストップにかからずどこまで到達したかとか、トレーリングストップで追いかけたら何PIPS取れたかとか、ストップにかかるまで放置したら最高何PIPS取れたかとか(これだとものすごい好結果になってしまいそうですが)、そういうようなことでしょうか?
私は現在トレードから離れて検証中で、単純なルールで勝率約5割、損益率1ちょっとになり(最近まで損益率とプロフィットファクターをごっちゃにしており、プロフィットファクターのほうは1.4台)、負けトレードを減らすためにエントリーの際のフィルターをいろいろ考えて検証するも、一番よかったものでも損益率1.2ほど、勝率は6割に少し足りないくらいで、劇的な改善は見られません。ただ、プロフィットファクターはかなり向上しますが。
そこで、これは利益をもっと伸ばす方向に考えなければいけないのかなと思っており、冒頭の質問につながります。前提のルールでこれ以上勝率を上げる方法を現時点では思いつかないのです(検証足りないだけかも)。長々と下手な文章でわかりにくいかもしれませんが、ご教授いただけると幸いです。

PS:ブログを読んでいて思いましたが、パリスさんはサッカーファンなのですね?

若月さんへ

質問に対しては記事にしますね。

> PS:ブログを読んでいて思いましたが、パリスさんはサッカーファンなのですね?

ドイツW杯から日本代表の試合をちょろちょろ見てるくらいなので、
ファンと言えるほどでもないんですけど…^^

ルール作りの手順について

こんにちは。たびたび過去の記事からですみません。
ルール作りの手順について、最初に単純なルールで勝率5割くらいはいけそう→1、負け回数を減らす→2、負けPIPSを減らす→3、勝ちPIPSを調べるの手順で、例えば1の負け回数を減らす時に排除したトレードは、2,3の段階ではもう使わないのですか、それとも常に最初にとったデータを全て使って、負け回数を減らすことだけをした場合の勝率や損益率、負けPIPSを減らすことだけをした場合~を調べ、それぞれでまあまあ成績が改善されればそこで組み合わせるのですか。
わかりにくい質問ですみません。検証しているうちに自分でやっていることが脱線しているような気になってきてしまいまして・・・この手法作りのシリーズは何回も読んだのですが、だんだん混乱してきたもので、頭の整理のために質問させていただきます。

若月さんへ

ちょっと誤解されてる部分があるような気が…

あとで記事にしときますね。
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5万円FX購入後の内容に関する質問については、このブログでは受け付けておりません。上記アドレス宛にメールでお願いいたします。
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購入後のファイル解凍について
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プロフィール

パリス昼豚(ひるとん)

Author:パリス昼豚(ひるとん)
2006年7月にFXを始めました。
元手:20万円で。

・・・が、損失が膨らみ、追加・追加で投入資金は
合計:115万円

現在(2006年11月)
23万円にまで減ってしまい・・・。
マージンコール(強制ロスカット)は3度経験しました。←おバカ

★2008年1月追記
2007年は当然のように・・・ 2月上海ショックと8月サブプライムの暴落にやられて撃沈してました・・・。

暴落で必ずやられる=ショートが苦手であることに気づき、ロングもショートも同じこと!同様にポジを取れるように頭を切り替えるように努力したんですけど・・・

根本的な原因は『損切りできない』おバカちゃんである!ということです(←分かってるなら損切りしようよ)

2008年は小額資金でコツコツ増やしていくトレードにいたします☆

★2009年3月追記
なんとかコツコツトレードを続けた結果、ようやく損した投入資金を取り返すことに成功~♪ 何かが見えてきた!というか自分が分かってきた?!

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