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手法・ルールの作り方2

2009-10-31-18:46
手法・ルールの作り方の続きです。

私が手法・ルール作りのためにやってきたこと、検証方法は
本当にバカみたいに単純で、アナログな手作業バリバリでしたw

その具体例をひとつ。

最初はまず単純なルールで、ざっくり過去チャートを1ヶ月分くらい見てみます。

例えば、
・5MAと10MAがゴールデンクロス(以下GC)したらロングエントリー
・5MAと10MAがデッドクロス(以下DC)したらショートエントリー

みたいなルールです。
で、感覚的にいけそうな雰囲気、勝率50%くらいはいけそうに思えたら
こんな感じの表↓を作って過去チャートでチェックしていきます。
091105_kenshou.gif
※(11/5追記)表の書き方間違ってたので変更しました!

あくまで参考例ですけど、仮に▲20pipsを損切り上限にして、
ルール通りにエントリーしたら、何pipsくらい取れるのかを数値化します。

期間は、最低でも過去半年、1年分は取らないと…と思います。

これをやっている間は、分析する・勝ち負けを考えるのは禁物です。
この段階では、一定期間の統計データ
(ってえらそうなもんでもないけど^^)を取るのが目的なので、
勝てる手法・ルールを考えるのは後の話ですから。

ここで、少しデータを取っただけなのに、ルールこう変えたほうが?とか
ルールこういうの追加したほうが?とか分析的な思考をしていると

ごくわずかな期間でのカーブ・フィッティングをすることにしかならないので
コロコロ手法を変えるのと同じ結果になると思います。


で、一定期間のデータが取れたら、

損切りに引っかかった回数=負け回数と
それ以外の勝ちの回数で勝率を出したり、

取れるpipsの割合を出したり

って計算できますよね。

そしたら、昨日の手法・ルールの作り方の記事にある

勝率×損益率 のバランスは、おおむね どのくらいでいけそうか?

について考えることができます。


で、もし最初に考えた単純なルールが、うまくいけそうなら
そのまま過去チャートを精査していけばいいんですけど、

それほどいけそうな感じがしなければ、次のルールで同じようにデータ取りをします。

というか、最初は複数のルールごとにデータを取って比較してみるほうが
為になることが多いと思いますね。

1つの単純なルールでデータを取ってみて、思わしくない結果が出たときに
「やっぱり複雑なルールでないと…」みたいに考えると聖杯探しの罠にはまるかと。

上の例で言うと、もし5・10MAのGC・DCのルールがイマイチだと感じても「移動平均線は使えない」と判断するのは早いですよって意味ですね。


簡単なルール作りの発想って2タイプ↓あるので、

1.同じインジケーターの設定値を変える
   
2.違うインジケーターを使う


1.でやってみるなら、上の例は5・10MAのGC・DCだったので
次は5・15MAとか10・20MAのGC・DCでデータを取ってみる。

2.なら、MACDを使ったルールで取ったデータと
RSIを使ったルールのものとを比較してみる。

または、同じルールのまま、上の例だと損切り▲20pipsにしたのを
▲30pipsに変えてみるとか。

私の場合は、トレンドライン → 移動平均線を使いこなしたいって流れだったので、他のインジに目が向いてなかったのもあり1のタイプでした。

慣れてきたら、ルールを組み合わせてみたり、で検証していけばいいと思います。


数値化して比較してみると、意外な発見があるので、
そういう「気づき」を積み重ねていくことによって、
手法・ルールに自信を持てることに、私はつながっていきました。

いつでも必ず勝てる手法・ルールっていうのは無い
ある期間は勝てても、必ず負ける期間っていうのはある

ということが、しっかり実感として分かるので

インジケーターを妄信したり・依存することがなくなったり
(解放される感じ…というのかな。)

自分の裁量・判断をすべきところはどこなのか?という
ポイントが分かってきたりして、

過去チャートをどう見るか、自分が練習すべき課題は?
どういうルールが必要なのか、というのが明確になってくると思います。

tag : FX トレード 手法

comment

Secret

凄く勉強されてますね!

しかも勝っていらっしゃるので、とても勉強になります!
ぜひとも相互リンクをお願いできないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

No title

いつもためになる記事をありがとうございます♪ぽち

はじめまして

初コメントです。

ちょくちょく覗いてはお勉強させていただいてます。
リンクフリーということなので勝手にリンクさせていただきました(^_^;)
また来ます!

ぽちっといっときま~す♪

たかCさんへ

初めまして☆ 相互リンク了解です!

南緒トレードというのは、あの「南緒さん」(FX革命)の手法ってことですか?
だとすると、
私、昔とあるオフ会でお会いしたことあるんですが
ポジション・サイジングの話を聞いて、
うわ~すごいな~勝負師だな~!って感動したことがあります^^

daiさんへ

お久しぶりです!

今のテンプレ、なんとなく私の中のdaiさんのイメージにぴったりきてます^^
ハロウィーンのやつは、ちょっと重いのか開くまで時間がかかってたので、今のがいいです。なんてw

majinさんへ

初めまして☆
私もリンクさせていただきました^^

ところでベホイミって何ですか?

ホイミ

うお!
リンクありがとうございます!!!
感激でっす(T_T)

ベホイミというのはドラクエ(ドラゴンクエスト)というゲームの中に出てくる復活の呪文なのです。
できることなら僕の口座資金もベホイミしたい気分です。。。

またきま~す♪

majinさんへ

なるほど、ドラクエ用語だったんですね^^

ベホイミ頑張ってください!
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購入後のファイル解凍について
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プロフィール

パリス昼豚(ひるとん)

Author:パリス昼豚(ひるとん)
2006年7月にFXを始めました。
元手:20万円で。

・・・が、損失が膨らみ、追加・追加で投入資金は
合計:115万円

現在(2006年11月)
23万円にまで減ってしまい・・・。
マージンコール(強制ロスカット)は3度経験しました。←おバカ

★2008年1月追記
2007年は当然のように・・・ 2月上海ショックと8月サブプライムの暴落にやられて撃沈してました・・・。

暴落で必ずやられる=ショートが苦手であることに気づき、ロングもショートも同じこと!同様にポジを取れるように頭を切り替えるように努力したんですけど・・・

根本的な原因は『損切りできない』おバカちゃんである!ということです(←分かってるなら損切りしようよ)

2008年は小額資金でコツコツ増やしていくトレードにいたします☆

★2009年3月追記
なんとかコツコツトレードを続けた結果、ようやく損した投入資金を取り返すことに成功~♪ 何かが見えてきた!というか自分が分かってきた?!

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